S4A EU Pure Equity
Der Fonds für systematisches Investment in europäische Werte

Das Anlageuniversum des S4A EU Pure Equity umfasst alle Euro-Titel des Stoxx 600 Index. Das Fondsmanagement nutzt im Anlageprozess einen permanenten Filter, welcher besonders riskante Aktien, Verlierer-Aktien sowie besonders teure Aktien systematisch eliminiert. Der Filter basiert hierbei auf mehreren Faktoren, um die Bewertung, das Risiko und das Momentum einer Aktie zu bestimmen. Es finden kontinuierlich Umschichtungen auf Basis von Größe und Risiko einer Firma statt, um zyklische Markt- und Renditemuster gezielt in das Portfoliomanagement einfließen zu lassen: Zu Beginn eines Jahres werden Nebenwerte übergewichtet, um von deren guter Performance zu profitieren. In den Sommermonaten werden defensive Werte übergewichtet, da sie in der liquiditätsarmen Zeit besonders gut laufen. Zum Ende des Jahres werden Large-Cap-Aktien übergewichtet. Diese Aktien profitieren besonders von der Tatsache, dass klassische Fondsmanager sich im Jahresverlauf immer mehr der Benchmark nähern, um etwaige Outperformance abzusichern.

Wertentwicklung je Kalenderjahr (EUR, in %, per 30.05.2024)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
S4A EU Pure Equity 22,97 5,11 8,88 2,27 15,84 -14,27 27,83 0,25 25,11 -11,69 14,79 7,81
EURO STOXX Net Total Return 18,89 3,83 11,25 3,59 12,55 -13,20 27,00 0,61 22,23 -12,44 18,55 10,95
Outperformance 4,08 1,28 -2,38 -1,32 3,29 -1,07 0,83 -0,36 2,88 0,75 -3,76 -3,14
Wertentwicklung von 12-Monatszeiträumen der letzten 5 Jahre (in %)
Risk-Return-Diagramm
Performance-Kennzahlen
Performance 16,75%
Performance p.a. 5,29%
Aktive Rendite -1,91%
Volatilität 14,84%
Sharpe Ratio 0,26
Tracking Error 4,90%
Information Ratio -0,39
Korrelation 0,96
Beta 0,86

Kennzahlen beziehen sich auf einen Zeitraum von 3 Jahren.

Risk-Adjusted Performance-Kennzahlen
Calmar Ratio 0,16
Ex-Post VaR (99% / 10 Tage) 4,19%
Jensen's Alpha -1,10%
Maximaler Verlust 23,64%
Maximale Verlustdauer (Monate) 8
Recovery Period (Monate) 14
Treynor Ratio 4,43%

Stammdaten
Sektorengewichtung
(28.03.2024)
Industrie 39,9
Konsumgüter 10,3
Grundstoffe 9,3
Informationstechnologie 8,9
Gesundheitswesen 8,8
Finanzdienstleistungen 8,8
Basiskonsumgüter 5
Telekommunikation 3,7
Energie 2,8
Versorger 2,3
Top 10 Positionen
(28.03.2024)
1 Bureau Veritas SA
2 Spie SA
3 Rheinmetall AG
4 Eiffage SA
5 Rexel SA
6 Sopra Steria Group SA
7 Arcadis NV
8 Ageas SA
9 D'Ieteren Group SA
10 Hensoldt AG
R-Tranche
ISIN DE000A1JUW44
WKN A1JUW44
Auflagedatum 02. April 2013
Markt Aktien Euroland
Fondswährung EUR
Benchmark EURO STOXX Total Return Index
Fondsmanager Source For Alpha AG, Frankfurt
Administrator (KVG) Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt
Verwahrstelle UBS Europe SE, Frankfurt
Mindestanlage 1 Anteil
Ausgabeaufschlag bis zu max. 5,00%
Verwaltungsgebühr bis zu max. 1,50% p.a.
Verwahrstellengebühr bis zu max. 0,10% p.a.
Performance Fee 20% (von jährlicher Outperformance, nur bei positiver Wertentwicklung, relativer Verlustvortrag, High Watermark, Details siehe Verkaufsprospekt)
Gesamtkostenquote (TER) 1,55%
Geschäftsjahresende 31. Mai

Immer auf dem neuesten Stand

Mit dem S4A-Newsletter.