S4A Pure Equity Germany
Der wissenschaftsbasierte Fonds für deutsche Titel

Das Anlageuniversum des S4A Pure Equity Germany umfasst alle Titel des deutschen Standardwerte-Index DAX 40 sowie des Nebenwerte-Index MDAX. Das Fondsmanagement nutzt im Anlageprozess einen permanenten Filter, welcher besonders riskante Aktien, Verlierer-Aktien sowie besonders teure Aktien systematisch eliminiert. Der Filter basiert hierbei auf mehreren Faktoren, um die Bewertung, das Risiko und das Momentum einer Aktie zu bestimmen. Es finden kontinuierlich Umschichtungen auf Basis von Größe und Risiko einer Firma statt, um zyklische Markt- und Renditemuster gezielt in das Portfoliomanagement einfließen zu lassen: Zu Beginn eines Jahres werden Nebenwerte übergewichtet, um von deren guter Performance zu profitieren. In den Sommermonaten werden defensive Werte übergewichtet, da sie in der liquiditätsarmen Zeit besonders gut laufen. Zum Ende des Jahres werden Large-Cap-Aktien übergewichtet. Diese Aktien profitieren besonders von der Tatsache, dass klassische Fondsmanager sich im Jahresverlauf immer mehr der Benchmark nähern, um etwaige Outperformance abzusichern.

Ratings

Wertentwicklung je Kalenderjahr (EUR, in %, per 30.05.2024)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
S4A Pure Equity Germany 6,19 11,64 8,75 16,94 -17,35 27,10 1,82 15,66 -16,39 21,01 8,23
DAX 40 Net Total Return 2,65 9,56 6,87 12,51 -18,26 24,60 2,83 15,18 -13,10 19,34 9,65
Outperformance 3,53 2,08 1,88 4,43 0,91 2,50 -1,01 0,48 -3,28 1,67 -1,42
Wertentwicklung von 12-Monatszeiträumen der letzten 5 Jahre (in %)
Risk-Return-Diagramm
Performance-Kennzahlen
Performance 14,90%
Performance p.a. 4,73%
Aktive Rendite -0,47%
Volatilität 16,56%
Sharpe Ratio 0,20
Tracking Error 5,04%
Information Ratio -0,09
Korrelation 0,96
Beta 0,92

Kennzahlen beziehen sich auf einen Zeitraum von 3 Jahren.

Risk-Adjusted Performance-Kennzahlen
Calmar Ratio 0,11
Ex-Post VaR (99% / 10 Tage) 4,63%
Jensen's Alpha -0,17%
Maximaler Verlust 29,27%
Maximale Verlustdauer (Monate) 10
Recovery Period (Monate) 16
Treynor Ratio 3,51%

Stammdaten
Sektorengewichtung
(28.03.2024)
Industrie 32,7
Konsumgüter 15,5
Grundstoffe 14,4
Informationstechnologie 12,9
Gesundheitswesen 9
Finanzdienstleistungen 5,9
Telekommunikation 3,7
Immobilien 2,3
Energie 2,2
Basiskonsumgüter 1,8
Top 10 Positionen
(28.03.2024)
1 CTS Eventim AG & Co KgaA
2 MTU Aero Engines AG
3 Symrise AG
4 Rheinmetall AG
5 Bechtle AG
6 GEA Group AG
7 freenet AG
8 Evonik Industries AG
9 Hensoldt AG
10 Kion Group AG
R-Tranche
ISIN DE000A1W8960
WKN A1W896
Auflagedatum 19. Dezember 2013
Markt Aktien Deutschland
Fondswährung EUR
Benchmark DAX 40 Net Total Return (EUR)
Fondsmanager Source For Alpha AG
Administrator (KVG) Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt
Verwahrstelle UBS Europe SE, Frankfurt
Mindestanlage 1 Anteil
Ausgabeaufschlag bis zu max. 5,00%
Verwaltungsgebühr bis zu max. 1,50% p.a.
Verwahrstellengebühr bis zu max. 0,10% p.a.
Performance Fee 20% (von jährlicher Outperformance, nur bei positiver Wertentwicklung, relativer Verlustvortrag, High Watermark, Details siehe Verkaufsprospekt)
Gesamtkostenquote (TER) 1,38%
Geschäftsjahresende 30. November

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