S4A Pure Equity Germany
Der wissenschaftsbasierte Fonds für deutsche Titel
Das Anlageuniversum des S4A Pure Equity Germany umfasst alle Titel des deutschen Standardwerte-Index DAX 40 sowie des Nebenwerte-Index MDAX. Das Fondsmanagement nutzt im Anlageprozess einen permanenten Filter, welcher besonders riskante Aktien, Verlierer-Aktien sowie besonders teure Aktien systematisch eliminiert. Der Filter basiert hierbei auf mehreren Faktoren, um die Bewertung, das Risiko und das Momentum einer Aktie zu bestimmen. Es finden kontinuierlich Umschichtungen auf Basis von Größe und Risiko einer Firma statt, um zyklische Markt- und Renditemuster gezielt in das Portfoliomanagement einfließen zu lassen: Zu Beginn eines Jahres werden Nebenwerte übergewichtet, um von deren guter Performance zu profitieren. In den Sommermonaten werden defensive Werte übergewichtet, da sie in der liquiditätsarmen Zeit besonders gut laufen. Zum Ende des Jahres werden Large-Cap-Aktien übergewichtet. Diese Aktien profitieren besonders von der Tatsache, dass klassische Fondsmanager sich im Jahresverlauf immer mehr der Benchmark nähern, um etwaige Outperformance abzusichern.
Ratings
Wertentwicklung je Kalenderjahr (EUR, in %, per 30.04.2024)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S4A Pure Equity Germany | 6,19 | 11,64 | 8,75 | 16,94 | -17,35 | 27,10 | 1,82 | 15,66 | -16,39 | 21,01 | 5,65 |
| DAX 40 Net Total Return | 2,65 | 9,56 | 6,87 | 12,51 | -18,26 | 24,60 | 2,83 | 15,18 | -13,10 | 19,34 | 6,79 |
| Outperformance | 3,53 | 2,08 | 1,88 | 4,43 | 0,91 | 2,50 | -1,01 | 0,48 | -3,28 | 1,67 | -1,14 |
Wertentwicklung von 12-Monatszeiträumen der letzten 5 Jahre (in %)
Risk-Return-Diagramm
Performance-Kennzahlen
| Performance | 14,81% |
| Performance p.a. | 4,71% |
| Aktive Rendite | -0,68% |
| Volatilität | 16,68% |
| Sharpe Ratio | 0,20 |
| Tracking Error | 5,05% |
| Information Ratio | -0,13 |
| Korrelation | 0,96 |
| Beta | 0,92 |
Kennzahlen beziehen sich auf einen Zeitraum von 3 Jahren.
Risk-Adjusted Performance-Kennzahlen
| Calmar Ratio | 0,11 |
| Ex-Post VaR (99% / 10 Tage) | 4,71% |
| Jensen's Alpha | -0,37% |
| Maximaler Verlust | 29,27% |
| Maximale Verlustdauer (Monate) | 10 |
| Recovery Period (Monate) | 16 |
| Treynor Ratio | 3,61% |
Stammdaten
Sektorengewichtung
(28.03.2024)
| Industrie | 32,7 |
| Konsumgüter | 15,5 |
| Grundstoffe | 14,4 |
| Informationstechnologie | 12,9 |
| Gesundheitswesen | 9 |
| Finanzdienstleistungen | 5,9 |
| Telekommunikation | 3,7 |
| Immobilien | 2,3 |
| Energie | 2,2 |
| Basiskonsumgüter | 1,8 |
Top 10 Positionen
(28.03.2024)
| 1 | CTS Eventim AG & Co KgaA |
| 2 | MTU Aero Engines AG |
| 3 | Symrise AG |
| 4 | Rheinmetall AG |
| 5 | Bechtle AG |
| 6 | GEA Group AG |
| 7 | freenet AG |
| 8 | Evonik Industries AG |
| 9 | Hensoldt AG |
| 10 | Kion Group AG |
| R-Tranche | |
|---|---|
| ISIN | DE000A1W8960 |
| WKN | A1W896 |
| Auflagedatum | 19. Dezember 2013 |
| Markt | Aktien Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | DAX 40 Net Total Return (EUR) |
| Fondsmanager | Source For Alpha AG |
| Administrator (KVG) | Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Frankfurt |
| Mindestanlage | 1 Anteil |
| Ausgabeaufschlag | bis zu max. 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | bis zu max. 1,50% p.a. |
| Verwahrstellengebühr | bis zu max. 0,10% p.a. |
| Performance Fee | 20% (von jährlicher Outperformance, nur bei positiver Wertentwicklung, relativer Verlustvortrag, High Watermark, Details siehe Verkaufsprospekt) |
| Gesamtkostenquote (TER) | 1,38% |
| Geschäftsjahresende | 30. November |